圖書簡介：
本書主要向讀者介紹金融計量經濟模型及EViews、SAS、SPSS、Excel等軟件的應用，包括線性回歸等一些常用內容和金融計量經濟模型的檢驗及其軟件應用等。本書共分14章，主要內容包括：金融計量經濟學緒論及其軟件應用介紹；參數估計與假設檢驗；一元線性回歸模型及其統計檢驗；多元線性回歸模型及其統計檢驗；回歸模型的多重共線性計量檢驗與消除；回歸模型的異方差計量檢驗與消除；回歸模型的自相關計量檢驗與消除；滯后變量、虛擬變量設置及其回歸分析；聯立方程模型及其應用；面板數據模型建立及其應用；金融數據的單位根檢驗與葛蘭杰因果檢驗及其應用；金融數據的協整檢驗及其應用；GARCH模型在金融數據分析中的應用；金融計量經濟模型及其應用。
本書融理論與軟件應用等內容于一體，實驗性強，內容充實，通俗易懂，可用作大中專院校各類學生學習金融計量經濟學等課程的教材或參考書，也可供從事計量經濟分析方法的經濟管理人員參考，對于從事金融、財務、會計實證研究的讀者，本書也是一部良好的教材和參考書。
前 言
近年來，計量經濟學在國內得到廣泛的應用，并且成為國內外眾多高校經濟學各專業的核心課程。從其內容來看，計量經濟學的研究體系已日趨成熟，如清華大學李子奈教授編著的《計量經濟學》，內容涵蓋了一元線性回歸、多元線性回歸、多重共線性、異方差、自相關、聯立方程模型等，它為經濟分析提供了較為完整的框架。然而，在金融學的教學和實踐中，我們卻發現這樣一個事實：許多學過計量經濟學的同學很難開展金融財務實證分析，即使是較為系統地掌握了計量經濟學的研究生也同樣難以進行金融財務實證論文的寫作。出現這種問題的原因是什么？應該如何實現計量方法和金融市場實證分析的有效對接？經過認真的分析和思考，我們認為，盡管計量經濟學提供了經濟分析的主要方法，但是金融學作為一門獨立的學科，有它自身的學科特性和研究體系，目前計量經濟學的一般范疇并不能有效解決金融市場相關問題的實證分析，因此，如何將計量經濟學方法應用到金融市場分析中，并對金融投資領域的經典理論進行實證分析與檢驗研究，就成為金融財務學科發展和完善的重要課題。針對如何將計量分析方法應用到金融學領域這一現實課題，國內外學者進行了積極探索并取得了豐碩成果，最具代表性的就是坎貝爾等(1997，2003)編著的經典教材《金融市場的計量經濟學》，國內學者如張雪瑩(2005)、鄒平(2006)、周愛民(2007)、張宗新(2008)、宋軍(2009)、汪昌云(2010)等也對金融計量學的課程教學進行了有益的探索與研究。
借鑒國內外學者的研究成果，我們力圖編寫一本適合中國學生使用的金融計量經濟學及EViews、SAS、SPSS、Excel等軟件應用的教材。本書除了介紹一元線性回歸、多元線性回歸、多重共線性、異方差、自相關、滯后變量、虛擬變量、聯立方程模型等經典計量經濟學內容及其軟件應用以外，更主要的是突出了金融特色，即金融時間序列分析的應用等內容，如第10章面板數據模型建立及其應用、第11章金融數據的單位根檢驗與葛蘭杰因果檢驗及其應用、第12章金融數據的協整檢驗及其應用、第13章GARCH模型在金融數據分析中的應用、第14章金融計量經濟模型及其應用中介紹的內容。其目的是為即將從事經濟、管理、金融財務、會計實證研究的人員提供一些計量分析方法的工具，并使其打下一個扎實的金融財務計量經濟分析方法的基礎。
本書融理論與實務(統計與計量經濟軟件應用)于一體，內容豐富，通俗易懂，涉及的范圍廣，可實驗性與可操作性強。本書可作為大中專院校金融學院、商學院、管理學院、經濟學院、財經學院、信息學院等各經濟管理類專業學生學習“金融計量經濟學”或“計量經濟學”等課程的教材或參考書，對從事經濟管理研究工作的廣大師生也是一本難得的自學參考書。
本書由朱順泉編著，是作者從事“計量經濟學”和“金融計量經濟學”等課程的教學和科研的總結。書中錯誤與不妥之處，敬請讀者批評指正。
編著者目 錄
第1章 金融計量經濟學緒論及其軟件應用介紹 1
1.1 金融計量經濟學的含義及建模步驟 1
1.1.1 計量經濟學與金融計量經濟學的含義 1
1.1.2 金融計量經濟學的建模過程 2
1.1.3 金融計量經濟模型中的數據 3
1.2 金融計量經濟學軟件簡介 4
1.2.1 EViews軟件簡介 4
1.2.2 SAS軟件簡介 5
1.2.3 SPSS軟件簡介 5
1.2.4 MATLAB軟件簡介 6
1.3 金融計量經濟學軟件EViews的使用 6
1.3.1 啟動軟件包 6
1.3.2 創建工作文件 8
1.3.3 輸入和編輯數據 10
1.3.4 查看組內序列的數據特征 11
1.3.5 回歸分析——估計消費函數 12
1.3.6 單方程預測 13
1.3.7 鄒氏轉折點檢驗 14
1.3.8 兩階段最小二乘法 16
習題 17
第2章 參數估計與假設檢驗 18
2.1 常用的隨機變量分布 18
2.1.1 正態分布 18
2.1.2 分布 20
2.1.3 t分布 21
2.1.4 F分布 212.2 區間估計 22
2.2.1 總體均值的區間估計 22
2.2.2 總體方差的區間估計 24
2.3 假設檢驗 25
2.3.1 方差已知時對一個正態總體均值的Z檢驗 25
2.3.2 方差未知時對一個正態總體均值的t檢驗 27
2.3.3 一個正態總體方差的檢驗 28
2.3.4 兩個獨立正態總體均值的t檢驗 29
2.3.5 成對樣本試驗的均值t檢驗 31
2.3.6 兩個正態總體方差的檢驗(F檢驗) 32
習題 34
第3章 一元線性回歸模型及其統計檢驗 36
3.1 一元線性回歸模型 36
3.1.1 理論回歸方程 36
3.1.2 估計回歸方程 37
3.2 一元線性回歸方程模型的統計檢驗 39
3.3 一元線性回歸模型預測的置信區間 42
3.4 用SAS程序建立一元線性回歸方程模型 42
習題 44
第4章 多元線性回歸模型及其統計檢驗 48
4.1 多元線性回歸模型假設 48
4.2 多元線性回歸模型的矩陣解法 494.3 多元線性回歸模型的統計檢驗 49
4.4 用Excel建立多元線性回歸方程及其統計檢驗 51
4.5 用SAS程序建立多元線性回歸模型 56
習題 57
第5章 回歸模型的多重共線性計量檢驗與消除 60
5.1 多重共線性的概念 60
5.2 多重共線性的后果 61
5.3 產生多重共線性的原因 61
5.4 多重共線性的識別和檢驗 62
5.5 消除多重共線性的方法 63
5.6 多重共線性消除的EViews應用 66
5.7 多重共線性檢驗的SAS程序應用 70
5.8 多重共線性的SPSS應用 73
習題 76
第6章 回歸模型的異方差計量檢驗與消除 79
6.1 異方差的概念 79
6.2 異方差產生的原因 81
6.3 異方差的后果 82
6.4 異方差的識別和檢驗 82
6.5 消除異方差的方法 84
6.6 異方差的EViews應用 87
6.7 異方差的SAS程序應用 93
6.8 異方差的SPSS應用 95
習題 102
第7章 回歸模型的自相關計量檢驗與消除 107
7.1 自相關的概念 107
7.2 產生自相關的原因 107
7.3 自相關的后果 109
7.4 自相關的識別和檢驗 109
7.5 自相關的處理方法 111
7.6 序列相關性的EViews應用 113
7.7 序列相關性的SAS程序應用 115
7.8 序列相關性的SPSS應用 118
習題 122
第8章 滯后變量、虛擬變量設置及其回歸分析 127
8.1 滯后變量 127
8.2 虛擬變量的相關概念 130
8.3 虛擬變量的回歸分析 131
習題 137
第9章 聯立方程模型及其應用 140
9.1 聯立方程模型的概念 140
9.2 聯立方程模型的分類 140
9.3 聯立方程模型的識別 142
9.4 聯立方程模型的估計方法 145
9.5 聯立方程模型案例分析的EViews應用 146
習題 149
第10章 面板數據模型的建立及其應用 150
10.1 面板數據模型 150
10.2 面板數據庫文件的建立 150
10.3 面板數據模型建立與估計 152
習題 153
第11章 金融數據的單位根檢驗與葛蘭杰因果檢驗及其應用 154
11.1 時間序列的平穩性檢驗——單位根檢驗 154
11.1.1 ADF檢驗 154
11.1.2 Phillips-Perron(PP)檢驗 155
11.1.3 單位根檢驗的實現 156
11.2 葛蘭杰因果檢驗 156
11.2.1 葛蘭杰因果檢驗的定義 156
11.2.2 檢驗模型 156
11.2.3 F 檢驗 157
11.2.4 實例分析 157
習題 159
第12章 金融數據的協整檢驗及其應用 161
12.1 協整的概念 161
12.2 協整檢驗 161
12.3 案例分析 162
12.4 我國資本市場的單位根檢驗、協整檢驗和因果檢驗 166
習題 177
第13章 GARCH模型在金融數據分析中的應用 179
13.1 GARCH模型的基本概念 179
13.2 滬深股市收益率的波動性研究 180
13.3 股市收益波動的非對稱性研究 187
13.4 滬深股市波動的溢出效應研究 188
13.5 基于GARCH模型的上市公司違約概率預測及應用 19013.5.1 KMV模型的基本思路 190
13.5.2 參數設置 192
13.5.3 應用研究 193
13.5.4 結論 199
習題 199
第14章 金融計量經濟模型及其應用 200
14.1 資本資產定價模型CAPM的實證模型 200
14.2 上海股票市場資本資產定價模型的實證檢驗 201
14.2.1 資本資產定價模型的形式 202
14.2.2 CAPM在國內外的檢驗 203
14.2.3 數據的采集與處理 203
14.2.4 標準形式CAPM的檢驗 204
14.2.5 結論 207
習題 208
附錄A 211
附錄B 223
參考文獻 228
